アルゴリズム・システムトレードを逆手に取ったデイトレード手法

AI、アルゴリズムは日々ものすごい速度で進化していきます。当記事もそれに合わせ、最新版にアップデートしていきます。2022年最新版に書き直しましたので是非ご覧下さい。

デイトレード界にはアルゴリズムがはびこり、アルゴがいるから無理、勝てないと言い、退場していってしまう人も多く見てきました。勝てていたトレーダーが勝てなくなることもありました。

確かに現在では、アルゴリズムによるシステムトレーダーも多くなり、裁量トレーダー（自分で判断をし、自分で注文を入れるトレーダー）が喰われるケースも増えたと思います。

しかしアルゴリズム、システムトレードは万能か、と言われればそうではありません。人間だからこそ、裁量トレードだからこそ出来ることも多くあるはずです。

アルゴを逆手に取った逆指値狩り・狩り手法動画もあわせてご覧下さい。

アルゴリズム・AIシステムトレードとは

システムトレードというのは、裁量トレードと違い、あらかじめ「こうなったらこういう行動を取るように」というようにプログラミングされた自動売買のことを言います。

最初に決められたルール、システムに忠実に取引されることになります。

例えば、5%下がったら逆張りでINをする、〇〇円を超えたらブレイクと判断し、買いを入れるなど、事前に命令を出しておくことが出来ます。そして大きなメリットもあります。

デイトレードはメンタルが全てと言われることもあるくらい、メンタルは非常に大きな要素となります。しかしシステムトレードは文字通り機械的に売買します。

つまりトレードに感情を持ち込むことがないのです。

最も厄介な「感情」という要素が排除出来るのはデイトレードにとって、株式投資にとって非常に有利に働くことは間違いありません。

言ってみれば「予想は合ってたけど勇気が出なかった・・・」という類の言い訳をすることがなくなるわけですからね。裏を返せば負けた時に言い訳出来ないとも考えられますが。

そしてこのシステムトレードのように、「こうなったらこうなるはずだ」「こう動いたらこういう動きをする」など計算された動きのことをアルゴリズムと言います。

よく見ていることと思います。

例えば現在値が2320円である銘柄の買い板が2315円、売り板が2325円だったとします。

そこで2318円に買いを入れると、割り込むかのように2319円に買いが入ってくる。

また、その逆で2323円に売りを入れると、割り込んで2322円に売りが入ってくる。

こういうイライラさせられるような動きはアルゴリズムによる注文なのです。

アルゴリズムにも心理はある

アルゴリズム、システムトレードには感情を持ち込まないメリットがあると書きました。しかしそれはあくまでも場中に感情を持ち込まないというだけのことです。

実際に命令を出しているのが人間である以上、アルゴにも心理はあります。

自分がシステムトレードを出来る環境にいたら、どのような命令を出すだろうか。

そのような読みをすることで、アルゴリズムの心理を読み取れる時もあります。

システムトレードというのは、過去の膨大なデータにより最適化計算が行われ、その上で命令を下されているケースが多く、相対的な利益を上げる、上げ続けることが目的です。

そのため、その日のみ、その時のみに拘った命令ではありません。

相対的に見て優位性があればその手法、その命令が出され、長い目で見て利益を出していくのです。

本当に膨大なデータを処理、計算した上で出される最適化トレードですので、長い目で見た時に裁量トレードというのはこのシステムトレードに敵わないかも知れません。

しかし、どんな道にもプロがいて、どんな道でもトッププロを目指すことが非常に困難であるように、システムトレーダーの中にも優劣があり、退場していく人だっているのです。

本当に努力を重ね、多くの優位性を見出すことが出来たシステムトレーダーには裁量トレードでは敵わないかも知れないという意味で書きました。

アルゴリズム・システムトレードの弱点

アルゴリズム、システムトレードにも弱点があります。

裁量デイトレーダーである私たちはその間隙を突くことで、ある意味で必勝法を手にすることも出来るのです。相手が完璧ならば完璧であるほど、間隙を突けた時は必勝となるわけです。

システムトレードの弱点、それはイレギュラーに弱いということです。

過去の膨大なデータを基に戦略が練られ、その理にかなったアルゴリズムが組まれることになるわけです。ですから、過去のデータから逸脱した動きをする相場には対応が出来ないのです。

もちろん、それさえも想定しているシステムトレーダーもいることでしょう。

しかし多くは想定外の動きには対応出来ず、私のようなオーバーシュートやイレギュラー相場を最も得意とするトレーダーにとってはアシストとなる動きをしてくれるのです。

例えばリーマンショックや、ギリシャショック、ブレグジットにトランプショック。2020年にはコロナショックもありました。このようにショック相場は往々にして起こります。

多くのショック相場がありましたが、そんな時であっても過去のデータを参考に組まれたアルゴリズムは機械的に冷静に注文を繰り返します。

ショック相場は本当に想定を大きく超える売りが出ます。

大きな売りが出たところをAI・アルゴリズムが拾い、さらに大きな売りが出る。しかし下げ止まることなくさらなる下落で常に下値をブレイクしていく形になります。

順張り設定されたアルゴリズムが空売りをする可能性もあります。追撃で売り増してくるかも知れません。さらに買いで入った逆張りアルゴに逆指値のような設定があればロスカットも巻き込みます。

コロナショックのように最近のショック相場では以前のショック相場をさらに超えた下落となりやすいのもそういう影響があるからだと考えられます。

そうなるとイレギュラー相場はさらなるイレギュラーとなり、オーバーシュートも随所で起こりやすくなります。そうなると相場に表情がくっきりと出ますから、パソコンの前にいるデイトレーダーにとっては大きなチャンスとなります。

材料によるパニック売りにアルゴリズムが加担し、ショック相場に発展する。

それを見た裁量トレーダーが慌てて逃げる動きをすればアルゴリズムの動きにさらに拍車がかかります。ショック相場をプログラミングされている可能性は低いですからね。

そしてさらにパニックとなった人間が売りを入れて逃げようとします。

まさらにセリングクライマックスとなり、ノーポジションで待ち構えている人からすると本当に大きなチャンスとなります。

米大統領選時のトランプショック直後の動きやコロナショックの後の動きを思い返してみれば、このようなパニック売りの連鎖が起こり、それがセリクラとなってV字回復したのもよくわかります。

ですから、過去のデータを基に作られたアルゴリズムという動きのデータを基に動くことで、裏の裏を取ることも出来れば、それを逆手に取った指値を考えることも出来るわけです。

もちろんそういう人が増えてくれば、アルゴリズムは、そのさらに裏を取るようなものに進化していくことでしょう。

しかしそれもまた機械的に組まれるものです。

裁量トレーダーはそのアルゴの動きを研究し、また裏を取ることも可能かも知れません。

アルゴリズムを利用する

以前、買った瞬間に下がったり、売った瞬間に上がるのは偶然ではないかも知れないという記事を書き、それがアルゴリズムの仕業である可能性についても触れました。

例えば買った瞬間に、そのトレーダーを脅かすような下落をするアルゴが組まれていたとします。

上記記事には例がありますが、同じ例を出しますと・・・

もちろん毎回うまくいくわけではありませんが、このような買い方はかなり使えます。

裏を返せば、妥協して2354円で500株全部買ってしまえば、2340円くらいまでバババッと売られてしまった場合、弱気に流れ、すぐにロスカットさせられてしまう可能性が高いということです。

このように、システムトレーダーがアルゴリズムを使って裁量トレーダーの心理を手玉に取ろうとするのは言わば当たり前であり、その類のアルゴの活躍は日常茶飯事です。

上記の例を出したのは2018年でしたが、2022年にもなるとこの類のアルゴリズムはさらに多く動いています。もはや活躍ではなく暗躍であり、裁量トレーダーにとってはイライラさせられる存在です。

また、AIなどによるシステムトレードもこれからどんどんと進化していくことでしょう。

そんな時、裁量トレーダーもまた進化する必要があります。

パソコンの前で見えない相手とトレードし続けるわけですが、相手が人間の場合もあれば、人間により命令された機械である場合、AIによる判断の場合と様々です。

どんな相手であろうと、相手には必ず狙いがあるわけです。

そこを知ることが出来れば、もっと具体的に言えば、相手がロスカットせざるを得なくなるような価格帯を予想出来れば、オーバーシュートを拾うことも出来るでしょう。

相手が我慢出来ずに飛び付いてしまうような位置を想像出来れば、最適な売り価格も予想出来るでしょう。

日々進化するAI、アルゴリズム、システムトレードに対し、同等以上の進化が私たち裁量デイトレーダーにも求められるのです。ですから進化を止めたらデイトレーダーは勝てなくなってしまうのです。

どんなに相手が進化をしても、自分がそれ以上に進化をすれば勝てます。

一時的に勝てない時期がきたとしても、腐らずに努力を続けることで活路は開けるものだと思いますので、ひらすら前を見て、頑張ってみて下さい。

まとめ

いかがだったでしょうか。「アルゴリズムのせいでデイトレーダーは勝てなくなった」と書かれているものをよく目にしましたが、それはあくまでアルゴの進化速度の方が速かったというだけです。

大切なのは、負けた原因、勝てなくなった原因を何かのせい（アルゴのせい等）にして逃げるのではなく、現実を受け止め、なぜ勝てなくなってしまったのは考えることです。

その上でアルゴリズムが原因なのであれば、そのアルゴリズムの間隙を突くにはどうすれば考えればいいことです。努力をすることで努力をする方向性も見えてくるものだと思います。

AIアルゴを逆手に取った具体的な手法も冒頭の動画で話しています。

下の動画ではアルゴを利用することを前提とした板読み、買い指値の入れ方も動画で出しています。

私のズレ手法なども、勝てないことを受け止めることで編み出した手法になります。

当ブログだけでなく、YouTubeの方でも多くの『デイトレで勝てない人のための』コンテンツがあります。是非多くの記事や動画を見ていって下さい。

お付き合いありがとうございました。