- 自分が買ったらすぐに下がった
- 自分が売ったらすぐに上がった
こんな経験・・・ありませんか？と聞く方がおかしいですね。多くの方がそう感じているのではないでしょうか。そしてそれ自体を被害妄想だと言い聞かせていることと思います。
しかしこの現象・・・偶然ではないかも知れません。
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もくじ
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指値にぶつけるトレード
「買ったらすぐに下がった」は、まだいいとしても、「売ったらすぐに上がった」という経験が何度か繰り返されるとロスカットをしなくなってしまうので大変危険です。
実は私も同じような被害妄想を持っていました。
と、言うよりもデイトレーダーに限らず、株の取引きを長く続けている方はほとんどこの概念にとらわれているはずです。しかしやはり自分のタイミングが悪いのだろうと思いますよね。
私は基本的に指値を入れて、そこで「売ってもらう」トレードや「買ってもらう」トレードがメインになっています。すると大きな違いに気付くのです。
実はこの指値によって買い、売りを行う場合、前述のような現象が起こらないのです。
つまり、買った瞬間に下がってしまったり、売った瞬間に切り返すような現象がありません。
それに対して、指数の上下や周りの環境により、慌てて指値にぶつける格好で売買をしたトレードに関しては8割以上の確率でいったん逆方向に向かうことに気付きました。
そう、「いったん」です。
つまり、少し待てば狙い通りの方向に動くことが多いのです。
にも関らず、売買をした直後はどうしても逆方向に行くことが多かったのです。
不思議でした。とても不思議に感じていました。何度も検証していくうちに、私なりにある結論にたどり着きました。しかしあくまでこれは私個人の推論に過ぎません。
そのことを念頭に置きつつお読み下さい。
ただ、ある程度同意してもらえると思っております。
脅しのアルゴリズム
指値によるトレードに対して発動しないものの、板を喰う形のトレードが行われた時、その直後に逆方向へ向けて脅しのように売買が行われるアルゴリズムが組まれていたら・・・。
これを感じるようになったのは2017年前半頃からです。
それ以前は、指数の急上昇などで、置いていかれないよう慌てて買いを入れると、そのまま急上昇してくれるケースも多く、下落時でも同じことが言えました。
しかし2017年前半あたりから、慌てて起こした行動は、その直後～5分後くらいまで、その行動を否定されたような値動きをすることが多くなりました。
「予定と違うからいったん撤退しておこう」
そう思って売った後から上昇するケースも多かったため、この違和感の正体を突き止めようと、板を喰うトレードをした際には毎回データを取るようにしていました。
また、例えば現在値1550円で、1000株欲しいものの売り板が1554円にしかなかったとしましょう。
- 1543円に600株買い指値を入れる
- 1554円で400株の売り指値を喰う
- しばらく待つ
- 1543円の600株も約定する
このような作戦を組むようになると、かなりの確率でヒットすることに気付きました。
また、4番以降に切り返してくれるので、一撃もそこそこ大き目に取れました。
以前であれば1554円で一気に買い、そのまま飛んでくれるケースも多かったのですが、どうしてもそのパターンは少なくなってしまったように思います。
もちろんこれはそっくりそのまま売りの時にも当てはまると思っています。
このような脅しのアルゴリズムが横行するようになったとしたら・・・これ以上なく板読みスキャルパーにとってきついアルゴリズム、まさに天敵になるよに思います。
しかし現時点ではAI、アルゴリズムを逆手に取った戦略も取れます。
人間の進化合戦
AI人工知能はありますが、アルゴリズムの大部分は人間が設定するものです。
人間が考え、設定をし、機械が少しずつ学んで上手になっていくわけですが・・・あくまでそれは進化です。いきなり変わるわけではなく、徐々に進化していくのです。
そしてその「進化」というのは相手だけの特権ではなく、私たちも持っているものです。
いつも言っていることですが、「イマ」勝てていたところで、いきなり勝てなくなることだってあります。ただ、それは現状に満足してしまい、進化を止めた人間に起こることです。
私は決して目に見える形での努力を多くしているわけではありませんが、市場参加者に起こる微妙な変化には敏感である自信があります。相手の進化を感じる力の部分です。
相手が進化するのであれば、自分が進化をすればいいだけです。
ただそのためには、相手にどのような進化が起こったのかを知る必要があります。
私が考えた2017年～2018年にかけてのアルゴリズムの大きな進化は上記のようなものでした。そのため、私自身のメインスタイルには大きな影響はありませんでした。
しかしながら、順張りや連動思惑買い手法においては非常に苦労するようになりましたし、勝率も大きく削られてしまいました。
現状、買値に拘るトレードにおいては侵害されていませんが、警戒はしています。
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まとめ
今後も市場参加者は変わり続けますし、進化もしていくことでしょう。
イマ現在、どのような立ち位置にいようとも、満足をせず、常に自分から進化していく心構えを持つようにして、相手の進化に・・・アルゴリズムに打ち勝てるようにしましょう。